Отделение статистики усиливает преподавательский состав
Начинается набор в магистратуру НИУ ВШЭ, и перед будущими магистрами встаёт непростой выбор: куда пойти, чему учиться, какую магистратуру выбрать. Чтобы помочь сделать этот выбор, мы хотим кратко рассказать о том, что вас ждёт, если вы придёте учиться к нам, в магистратуру нашего Отделения.
Уже стало хорошей традицией нашей магистратуры приглашать ведущих мировых специалистов в области теории вероятностей и математической статистики для чтения мини-курсов. Мы об этом уже рассказывали, видео-лекции этих курсов выложены на нашем сайте и на сайте Лаборатории Предсказательного Моделирования. Напомню, что эта лаборатория (рук. проф. В.Г. Спокойный) была со-организатором этих лекций, она была создана в рамках системы мегагрантов правительства Российской Федерации.. Нашими лекторами были: профессор Энно Маммен (Университет г. Маннхайм, Германия), профессор Александр Цыбаков (Университет «Париж-6», ENSAE и Ecole Polytechnique, Франция) и профессор Станислав Молчанов (Университет Шарлотты, США). В предстоящем учебном году мы планируем двухмесячный цикл из 16 лекций профессора Дениса Беломестного (Университет Дуйсбурга-Ессена, Германия). Он прочтёт весьма интересный и богатый приложениями курс
Все наши визитёры – прекрасные учёные и педагоги, можно было бы много рассказывать о каждом из них. Традицию приглашения ведущих ученых мы продолжим, но всё-таки визиты с лекциями, пусть даже весьма содержательными и интересными, не могут заменить систематического изучения, они могут лишь пробудить интерес для дальнейшего изучения. Поэтому речь пойдёт о том, что вас ждёт в длительной перспективе, какие новые курсы вам будут читать, если вы придёте к нам.
Итак, у нас будет три новых преподавателя и три новых курса. Во-первых, у нас начинает работать ведущий научный сотрудник Математического института РАН им. В.А. Стеклова, профессор, доктор физико-математических наук, Александр Александрович Гущин.
Он хорошо известен в научном мире как специалист по стохастическому анализу. Его курс, пожалуй, не имеет аналогов в мировой практике. Он посвящён анализу и моделированию одного класса скачкообразных случайных процессов. Эти процессы в западной литературе получили название процессов Леви, у нас они более известны как процессы с независимыми приращениями. Теоретически эти процессы хорошо изучены, менее изучены вопросы их моделирования. Важность изучения таких процессов состоит в том, что они описывают явления, подверженные внезапным, скачкообразным изменениям (кризисы, природные катаклизмы и т.п.). Не сомневаюсь, что курс вызовет большой интерес.
Во-вторых, в рамках проводимого в вышке международного набора преподавателей, к нам в Департамент взят по конкурсу молодой и талантливый исследователь – Владимир Панов.
Будучи выпускником мехмата МГУ им. М.В. Ломоносова, Владимир продолжил затем исследовательскую работу в Германии, успешно защитил диссертацию (Ph.D.) в Университете им. Гумбольдта в Берлине и занимал позицию PostDoc в Университете Дуйсбурга – Эссена в Германии. Область его интересов – финансовая математика, стохастическое моделирование, статистика случайных процессов. Владимир будет работать по контракту три года с возможным продлением, у него много планов исследовательской и преподавательской работы. Он начнёт читать курс Data mining (что переводится, примерно, как «Глубинный анализ данных»). Это современный, весьма насыщенный и содержательный курс. Он будет весьма полезен тем, кто хочет овладеть техникой анализа данных с эффективным привлечением программного обеспечения. В дальнейшем Владимир Панов планирует также прочесть курс современной математической статистики и продвинутый курс многомерного статистического анализа.
И, наконец, в-третьих, у нас начинает работать ещё один молодой преподаватель, ещё один выпускник мехмата МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат физико-математических наук Александр Кудров.
Александр является специалистом в теории экстремальных значений, его работы опубликованы в ведущих журналах по этой проблематике. Александр хорошо владеет современным программным обеспечением, помимо математической сути проблемы всегда глубоко проникает в её экономическую суть. Имеет позитивный опыт сотрудничества с банками и компаниями. В его задачу будет входить проведение практических занятий по моим курсам «Случайные процессы и моделирование» и «Эконометрика-2», а также по курсу А.А. Гущина «Моделирование скачкообразных случайных процессов экономической динамики».
Ну и, наконец, ещё об одном новом курсе, который я буду читать в форме факультатива. Параллельно этому курсу будет работать семинар, где будет разбор задач и будут заслушиваться доклады, подготовленные слушателями курса. Курс предназначен для математически «продвинутых» слушателей. Называется этот курс «Исчисление Маллявэна и его применение в математических финансах». Это исчисление создано выдающимся французским математиком, академиком Полем Маллявэном (1925-2010), оно имеет много приложений и одно из них – в стохастической финансовой математике.
Вот кратко о том, что ждёт тех, кто к нам придёт учиться в 2013 году.
Думайте, выбирайте!
Приходите учиться к нам, в Отделение статистики и анализа данных. Мы вас ждем!
Профессор кафедры
статистических методов, д.ф.-м.н. В.Д. Конаков